方正中期：资金开始缓步移仓 铁矿石形势仍较严峻

时间：2015-11-10 11:52:44 来源：新浪网 点击量：87

　　生意社10月26日讯

　　期货：铁矿石1601周一减仓下跌，收365.5(-4.5)，总减仓4万余手，成交量持平。前十名资金流向：多头部分集中减仓、部分增仓，持仓量微调，集中度下降；空头部分大幅集中减仓，持仓量下降，集中度下降。近期做空资金主动增仓打压后部分集中大幅减仓，多头挺价积极性仍偏弱、部分顺势减仓，多空分歧较大，盘面承压调整；短期或延续承压震荡调整波动，注意360-370区多空资金主动性，防范资金打压后减仓洗盘。

　　现货：港口61.5%PB粉报价(湿吨)弱稳微调，买盘较弱：曹妃甸405(0)，日照405(0)，连云港405(0)。1月新加坡掉期45.16(美元/吨)(-0.6)、普氏62%铁矿石指数51.75(预计下调)，BDI指数(航运)续涨。短期内矿弱势暂稳，港口库存维稳，平台报价偏弱，贸易商成交清淡，下游接盘减少。当前钢厂高炉开工率微降，产能利用率微增，钢坯板材钢厂减产增多，铁矿石市场或承压弱势调整。

　　简要策略：铁矿石1601或延续承压震荡调整波动，注意360-370区多空资金主动性，防范资金打压后减仓洗盘：波段操作：持空10%仓位，突破371平仓，若370-375区承压恢复弱势时做空，若355-363区支撑较强可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线：持空10%仓位，突破370平仓，若370-375区承压恢复弱势时做空，若355-363区支撑较强可平空试探做多。

　　策略分析：当前钢厂减产及减产预期打压期现货，而政策宽松对短期市场影响有限，整体或维持承压弱势下跌波动。建材弱势及减产预期之下，仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响，防范短期洗盘反弹后打压回落破位波动。在期货大幅贴水情况下，后期01合约打压超跌(300-360区可分批买入中长线多单)、做空情绪释放后，防范资金减仓、快速反弹，临近交割月前市场将回补期现价差，细节可电话咨询；我部门深入一线调研，布局期现货波段、中长线策略方案，专注量化交易操作，策略指导交易。

　　提示：10.26-29召开十八届五中全会，十三五规划为重要议题。央行[微博]“双降”并放开存款利率上限，四季度稳增长政策或再加码。10-27周二09:30 公布中国1-9月规模以上工业企业利润同比，9月规模以上工业企业利润同比

　　建议结合我部门每日矿焦钢资金流向报告研判行情(注意：本报告策略盘中或有调整，如有问题及时电话沟通，以防出现风险。未获策略部授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

　　(文章来源：方正中期，作者：王永良)