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临近到期 期权波动率下降

时间:2015-11-08 07:18:50 来源:新浪网 点击量:103

  在50ETF价格几近收平和期权时间价值不断衰减的双重影响下,昨日,50ETF期权合约价格多数下跌。平值期权方面,10月平值认购合约“50ETF购10月2350”收盘报0.0106元,下跌0.0079元或42.7%;10月平值认沽合约“50ETF沽10月2350”收盘报0.0136元,下跌0.0063元或31.66%。

  昨日,期权未平仓总量增加2910张至387362张。波动率方面,由于临近到期(本周三为10月合约的最后交易日),10月期权合约波动率呈现持续下降态势。截至收盘,10月平值认购合约“50ETF购10月2350”隐含波动率为16.55%;10月平值认沽合约“50ETF沽10月2350”隐含波动率为18.51%。其他月份上,期权波动率以低位震荡为主。

  对于后市,光大期货期权部刘瑾瑶表示,随着上方压力不断增大,多空分歧有所加大,但多方仍处于相对优势,短期仍需要关注量价的配合情况。整体来看,50ETF有望维持震荡偏强的走势。(马爽)

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